PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEF с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGEF с VEGA

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) и VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) — оба фонда категории Global Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год RGEF показал 34.99% против 22.29% у VEGA. Корреляция 0.84 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RGEF взимает 0.55% в год против 2.02% у VEGA.

Доходность

Сравнение доходности RGEF и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RGEF показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 3.00%.

RGEF

1 день
0.30%
1 месяц
5.84%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.35%
1 год
34.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGA

1 день
0.28%
1 месяц
2.98%
С начала года
3.00%
6 месяцев
4.95%
1 год
22.29%
3 года*
12.98%
5 лет*
6.53%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGEF и VEGA

2026 (YTD)20252024
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		6.35%25.37%-1.25%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		3.00%15.83%-0.55%

Корреляция

Корреляция между RGEF и VEGA составляет 0.86 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.84

Корреляция между RGEF и VEGA остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.84 до 0.86 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller Global Equity ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с RGEF:
RGEF с RMCARGEF с RMNYRGEF с RMOPRGEF с RSMCRGEF с DRIVRGEF с NZACRGEF с SDIV
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVGVVEGA с AVTM

Доходность на риск

RGEF vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEF
Ранг доходности на риск RGEF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEF c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEFVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.41

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

3.40

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

3.34

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.59

15.04

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEF vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEF на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGA равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEF и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEFVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.50

+0.73

Просадки

Сравнение просадок RGEF и VEGA

Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и VEGA.

Загрузка...

Показатели просадок

RGEFVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.01%

-28.37%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-6.86%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.83%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.52%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEF и VEGA

Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что RGEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGEFVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.27%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

7.29%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

9.34%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

12.33%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

12.69%

+4.29%

Сравнение комиссий RGEF и VEGA

RGEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEF и VEGA

Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VEGA в 1.30%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		0.94%0.92%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.30%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%