PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEF с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGEF с KLMT

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) и KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) — оба фонда категории Global Equities. RGEF управляется активно, а KLMT пассивно. За последний год RGEF показал 34.99% против 32.81% у KLMT. Корреляция 0.94 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RGEF взимает 0.55% в год против 0.10% у KLMT.

Доходность

Сравнение доходности RGEF и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RGEF показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у KLMT с доходностью 5.10%.

RGEF

1 день
0.30%
1 месяц
5.84%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.35%
1 год
34.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
0.59%
1 месяц
5.58%
С начала года
5.10%
6 месяцев
7.99%
1 год
32.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGEF и KLMT

2026 (YTD)20252024
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		6.35%25.37%-1.25%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		5.10%21.31%-0.93%

Корреляция

Корреляция между RGEF и KLMT составляет 0.93 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.94

Корреляция между RGEF и KLMT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.93 до 0.94 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller Global Equity ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с RGEF:
RGEF с RMCARGEF с RMNYRGEF с RSMCRGEF с RMOPRGEF с DRIVRGEF с FYLDRGEF с HERD
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с SFGVKLMT с DFAIKLMT с UFOKLMT с GKATKLMT с GLOFKLMT с VTKLMT с WDIV

Доходность на риск

RGEF vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEF
Ранг доходности на риск RGEF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEF c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEFKLMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.56

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

3.55

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

3.57

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.59

15.52

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEF vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEF на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEF и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEFKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.10

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RGEF и KLMT

Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и KLMT.

Загрузка...

Показатели просадок

RGEFKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.01%

-16.87%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-9.54%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.02%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.20%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEF и KLMT

Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что RGEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGEFKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.12%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.00%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

12.92%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.05%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.05%

+0.93%

Сравнение комиссий RGEF и KLMT

RGEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEF и KLMT

Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности KLMT в 1.86%

TTM20252024
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		0.94%0.92%0.29%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.86%1.95%0.85%