Сравнение RGEF с HAIL
RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds. RGEF is actively managed, while HAIL is passively managed. Over the past year, RGEF returned 31.08% vs 58.23% for HAIL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGEF charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.
Доходность
Сравнение доходности RGEF и HAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGEF показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью 31.10%.
RGEF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAIL
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 16.87%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 58.23%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- -5.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGEF и HAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 13.96% | 25.37% | -1.25% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 31.10% | 19.62% | 0.20% |
Correlation
The correlation between RGEF and HAIL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between RGEF and HAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEF vs. HAIL — Ранг доходности на риск
RGEF
HAIL
Сравнение RGEF c HAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEF | HAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.14 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 9.49 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEF | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.00 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.20 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок RGEF и HAIL
Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и HAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGEF | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -65.98% | +49.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -18.64% | +8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -30.85% | +30.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -31.60% | +29.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 6.15% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEF и HAIL
Текущая волатильность для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) составляет 4.22%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что RGEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGEF | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 10.80% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 22.28% | -11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 29.32% | -15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 31.80% | -15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 31.73% | -14.93% |
Сравнение комиссий RGEF и HAIL
RGEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEF и HAIL
Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности HAIL в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.44% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 0.88% | 0.92% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGEF and HAIL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAIL has higher volatility (10.80%) compared to RGEF (4.22%). In terms of maximum drawdown, RGEF dropped -16.01% vs HAIL's -65.98%.
On 1-year performance, HAIL leads with 58.23% vs 31.08% for RGEF. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, RGEF has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HAIL has performed better with a 58.23% return vs 31.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for RGEF.
HAIL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.88% for RGEF.
They also come from different issuers: Rockefeller and State Street. Their fees differ too: 0.55% for RGEF and 0.45% for HAIL.
RGEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGEF и HAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор