Сравнение RGAGX с JFIVX
RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6) and JFIVX (John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust) are both mutual funds - RGAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while JFIVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, RGAGX returned 12.47%/yr vs 13.69%/yr for JFIVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RGAGX и JFIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGAGX показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у JFIVX с доходностью 11.20%.
RGAGX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 25.38%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 16.24%
JFIVX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGAGX и JFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 9.54% | 20.08% | 28.41% | 37.66% | -30.53% | 19.67% | 38.30% | 29.22% | -2.88% | 20.78% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 11.20% | 17.54% | 24.61% | 25.92% | -18.30% | 28.31% | 18.03% | 31.05% | -5.00% | 17.27% |
Correlation
The correlation between RGAGX and JFIVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between RGAGX and JFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGAGX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск
RGAGX
JFIVX
Сравнение RGAGX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGAGX | JFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.21 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 15.00 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGAGX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.40 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок RGAGX и JFIVX
Максимальная просадка RGAGX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и JFIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGAGX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -33.81% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -8.94% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | -18.82% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -24.67% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.32% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -4.62% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.90% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGAGX и JFIVX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGAGX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.87% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 8.99% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 11.97% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 16.55% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 18.33% | +1.36% |
Сравнение комиссий RGAGX и JFIVX
И RGAGX, и JFIVX имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGAGX и JFIVX
Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности JFIVX в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 2.30% | 2.56% | 2.19% | 2.44% | 5.19% | 5.17% | 3.38% | 2.97% | 2.90% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 10.03% | 10.99% | 9.29% | 7.70% | 4.44% | 8.49% | 4.57% | 7.93% | 12.36% | 7.34% | 6.95% | 9.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, RGAGX and JFIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RGAGX has higher volatility (3.83%) compared to JFIVX (2.87%). In terms of maximum drawdown, RGAGX dropped -36.19% vs JFIVX's -33.81%.
JFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGAGX и JFIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор