PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGAGX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGAGX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RGAGX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGAGX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%20.78%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, RGAGX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с DFFVXJFIVX с FCNTX

Сравнение комиссий RGAGX и JFIVX

И RGAGX, и JFIVX имеют комиссию равную 0.30%.

RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

RGAGX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGAGX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGAGXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.08

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.24

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

5.70

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGAGX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGAGX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGAGX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGAGXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.08

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.74

+0.06

Корреляция

Корреляция между RGAGX и JFIVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGAGX и JFIVX

Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGAGX и JFIVX

Максимальная просадка RGAGX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGAGXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-33.81%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-12.13%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-24.67%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-6.28%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-4.69%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.70%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RGAGX и JFIVX

American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGAGXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.34%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

9.54%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

16.42%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

16.55%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.44%

+1.20%