Сравнение RGAGX с IOLZX
RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RGAGX returned 16.47%/yr vs 15.26%/yr for IOLZX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RGAGX charges 0.30%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.
Доходность
Сравнение доходности RGAGX и IOLZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGAGX показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 28.30%. За последние 10 лет акции RGAGX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 16.47% против 15.26% соответственно.
RGAGX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 16.47%
IOLZX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 49.43%
- 3 года*
- 24.23%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 15.26%
Сравнение доходности по годам RGAGX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 6.76% | 20.08% | 28.41% | 37.66% | -30.53% | 19.67% | 38.30% | 29.22% | -2.88% | 26.53% |
IOLZX ICON Equity Fund | 28.30% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Correlation
The correlation between RGAGX and IOLZX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2009 г. | 0.83 |
The correlation between RGAGX and IOLZX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGAGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
RGAGX
IOLZX
Сравнение RGAGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGAGX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.45 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 12.21 | -6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGAGX и IOLZX
Максимальная просадка RGAGX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и IOLZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGAGX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -56.03% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -14.35% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | -24.71% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -27.77% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -41.04% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -1.98% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -12.60% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.05% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGAGX и IOLZX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и ICON Equity Fund (IOLZX) имеют волатильность 7.16% и 7.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGAGX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.33% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 15.99% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 19.63% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 21.56% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 22.35% | -2.60% |
Сравнение комиссий RGAGX и IOLZX
RGAGX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGAGX и IOLZX
Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности IOLZX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | 8.33% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 10.29% | 10.99% | 9.29% | 7.70% | 4.44% | 8.49% | 4.57% | 7.93% | 12.36% | 7.34% | 6.95% | 9.22% |
Часто задаваемые вопросы
RGAGX and IOLZX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOLZX has higher volatility (7.33%) compared to RGAGX (7.16%). In terms of maximum drawdown, RGAGX dropped -36.19% vs IOLZX's -56.03%.
IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGAGX и IOLZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор