PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGAGX с HAGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGAGX с HAGAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6) and HAGAX (Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - RGAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while HAGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, RGAGX returned 16.24%/yr vs 11.81%/yr for HAGAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RGAGX charges 0.30%/yr vs 1.03%/yr for HAGAX.

Доходность

Сравнение доходности RGAGX и HAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGAGX показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у HAGAX с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции RGAGX превзошли акции HAGAX по среднегодовой доходности: 16.24% против 11.81% соответственно.

RGAGX

1 день
0.17%
1 месяц
3.32%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.74%
3 года*
25.38%
5 лет*
12.47%
10 лет*
16.24%

HAGAX

1 день
0.99%
1 месяц
3.22%
С начала года
8.73%
6 месяцев
5.52%
1 год
10.07%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.34%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGAGX и HAGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		9.54%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		8.73%4.50%12.64%19.76%-25.85%11.19%39.79%34.50%-6.45%29.90%

Correlation

The correlation between RGAGX and HAGAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г.

0.92

The correlation between RGAGX and HAGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с JLGMXRGAGX с VIGAXRGAGX с QQQ
Часто сравнивают с HAGAX:
HAGAX с ALARXHAGAX с WSMDXHAGAX с BRMKXHAGAX с FXAIXHAGAX с SWMCXHAGAX с FATIXHAGAX с DGRO

Доходность на риск

RGAGX vs. HAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HAGAX
Ранг доходности на риск HAGAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGAGX c HAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGAGXHAGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.59

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.95

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.79

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

2.65

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGAGX vs. HAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGAGX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа HAGAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGAGX и HAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGAGXHAGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.59

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.20

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.54

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.46

+0.40

Просадки

Сравнение просадок RGAGX и HAGAX

Максимальная просадка RGAGX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки HAGAX в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и HAGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGAGXHAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-52.32%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-12.53%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-26.77%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-34.36%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-37.05%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-12.63%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.75%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RGAGX и HAGAX

American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) имеют волатильность 3.83% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGAGXHAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.77%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

13.32%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

16.88%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

21.90%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

21.83%

-2.14%

Сравнение комиссий RGAGX и HAGAX

RGAGX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HAGAX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGAGX и HAGAX

Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что меньше доходности HAGAX в 12.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		12.74%13.86%13.00%11.74%1.41%10.82%2.26%2.19%5.95%2.69%0.00%1.67%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		10.03%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Часто задаваемые вопросы

RGAGX and HAGAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGAGX has higher volatility (3.83%) compared to HAGAX (3.77%). In terms of maximum drawdown, RGAGX dropped -36.19% vs HAGAX's -52.32%.

RGAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGAGX и HAGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор