Сравнение RGA с SAN
RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RGA in Insurance - Reinsurance, SAN in Banks - Diversified. Over the past 10 years, RGA returned 11.02%/yr vs 18.11%/yr for SAN. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RGA и SAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGA показывает доходность 17.43%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции RGA уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: 11.02% против 18.11% соответственно.
RGA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.49%
- 6 месяцев
- 16.50%
- С начала года
- 17.43%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 11.02%
- Всё время*
- 10.92%
SAN
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 26.35%
- 1 год
- 72.58%
- 3 года*
- 60.91%
- 5 лет*
- 35.41%
- 10 лет*
- 18.11%
- Всё время*
- 8.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.43M | $84.72M | $79.97M | |
| $169.71M | $149.19M | $123.40M |
Сравнение доходности по годам RGA и SAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 17.43% | -2.97% | 34.38% | 16.39% | 33.04% | -3.21% | -27.02% | 18.29% | -8.71% | 25.59% |
SAN Banco Santander, S.A. | 26.35% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
Correlation
The correlation between RGA and SAN is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2008 г. | 0.47 |
The correlation between RGA and SAN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGA:
$15.49B
SAN:
$214.89B
RGA:
$20.15
SAN:
€1.03
RGA:
11.73
SAN:
12.35
RGA:
0.44
SAN:
0.65
RGA:
0.58
SAN:
2.16
RGA:
$18.13B
SAN:
€90.24B
RGA:
$3.15B
SAN:
€47.15B
RGA:
$1.46B
SAN:
€21.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGA vs. SAN — Ранг доходности на риск
RGA
SAN
Сравнение RGA c SAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGA | SAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.60 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 11.01 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGA и SAN
Максимальная просадка RGA за все время составила -65.75%, что меньше максимальной просадки SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGA и SAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGA | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -82.94% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -20.29% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -20.29% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -40.82% | +13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.75% | -73.84% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | 0.00% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -30.55% | +18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 6.61% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGA и SAN
Текущая волатильность для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) составляет 6.11%, в то время как у Banco Santander, S.A. (SAN) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что RGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGA | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 11.48% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 28.13% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 33.37% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 33.92% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 35.12% | -2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGA и SAN
Дивидендная доходность RGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SAN в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 1.76% | 1.79% | 1.63% | 2.04% | 2.15% | 2.61% | 2.42% | 1.59% | 1.57% | 1.17% | 1.24% | 1.64% |
SAN Banco Santander, S.A. | 1.91% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGA и SAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reinsurance Group of America, Incorporated и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGA и SAN
RGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 13.41B при выручке в 33.48B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
RGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 441.00K при выручке в 6.49M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.85B при выручке в 33.48B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
RGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 331.00K при выручке в 6.49M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.58B при выручке в 33.48B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
RGA and SAN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAN has higher volatility (11.48%) compared to RGA (6.11%). In terms of maximum drawdown, RGA dropped -65.75% vs SAN's -82.94%.
SAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGA и SAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор