Сравнение RGA с SAN
RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RGA in Insurance - Reinsurance, SAN in Banks - Diversified. Over the past 10 years, RGA returned 9.26%/yr vs 14.86%/yr for SAN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGA и SAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGA показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции RGA уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: 9.26% против 14.86% соответственно.
RGA
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- -2.40%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 9.26%
SAN
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 57.67%
- 3 года*
- 58.16%
- 5 лет*
- 28.04%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение доходности по годам RGA и SAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | -3.28% | -2.97% | 34.38% | 16.39% | 33.04% | -3.21% | -27.02% | 18.29% | -8.71% | 25.59% |
SAN Banco Santander, S.A. | 4.95% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
Correlation
The correlation between RGA and SAN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г. | 0.47 |
The correlation between RGA and SAN shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGA:
$17.91
SAN:
$1.06
RGA:
10.89
SAN:
11.45
RGA:
0.41
SAN:
0.60
RGA:
0.54
SAN:
2.48
RGA:
$18.13B
SAN:
$74.92B
RGA:
$3.15B
SAN:
$46.97B
RGA:
$1.46B
SAN:
$21.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGA vs. SAN — Ранг доходности на риск
RGA
SAN
Сравнение RGA c SAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGA | SAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.86 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 8.88 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGA | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.76 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.84 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок RGA и SAN
Максимальная просадка RGA за все время составила -65.75%, что меньше максимальной просадки SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGA и SAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGA | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -82.94% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -20.29% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -20.29% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -43.63% | +16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.75% | -73.84% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -6.81% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -30.68% | +19.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 6.51% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGA и SAN
Текущая волатильность для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) составляет 5.85%, в то время как у Banco Santander, S.A. (SAN) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что RGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGA | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 9.58% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 26.67% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 32.93% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 33.76% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 35.85% | -2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGA и SAN
Дивидендная доходность RGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SAN в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 1.91% | 1.79% | 1.63% | 2.04% | 2.15% | 2.61% | 2.42% | 1.59% | 1.57% | 1.17% | 1.24% | 1.64% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.30% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGA и SAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reinsurance Group of America, Incorporated и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGA и SAN
RGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
RGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 441.00K при выручке в 6.49M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
RGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 331.00K при выручке в 6.49M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
RGA and SAN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAN has higher volatility (9.58%) compared to RGA (5.85%). In terms of maximum drawdown, RGA dropped -65.75% vs SAN's -82.94%.
SAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGA и SAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор