PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFXIX с ICMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFXIX с ICMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Intrepid Income Fund (ICMUX).

RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RFXIX и ICMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFXIX и ICMUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.24%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%
ICMUX
Intrepid Income Fund		-0.69%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%8.77%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, RFXIX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у ICMUX с доходностью -0.69%.

RFXIX

1 день
0.22%
1 месяц
0.01%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.72%
1 год
4.70%
3 года*
5.92%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—

ICMUX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.98%
3 года*
8.95%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Special Situations Income Fund

Intrepid Income Fund

Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с VTIRFXIX с BNDRFXIX с FTECRFXIX с VOORFXIX с ONEQ
Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CGMSICMUX с CBLDXICMUX с CGCP

Сравнение комиссий RFXIX и ICMUX

RFXIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии ICMUX в 0.91%.

RFXIX
Rational Special Situations Income Fund
ICMUX
Intrepid Income Fund

Доходность на риск

RFXIX vs. ICMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFXIX c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFXIXICMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

2.33

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

3.11

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.57

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

2.45

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.06

9.64

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFXIX vs. ICMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFXIX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICMUX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFXIX и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFXIXICMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.33

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

2.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

2.03

-0.62

Корреляция

Корреляция между RFXIX и ICMUX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFXIX и ICMUX

Дивидендная доходность RFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности ICMUX в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.55%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.06%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%

Просадки

Сравнение просадок RFXIX и ICMUX

Максимальная просадка RFXIX за все время составила -12.91%, что больше максимальной просадки ICMUX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFXIX и ICMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFXIXICMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-8.77%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-2.46%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-5.64%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.56%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-0.74%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.62%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RFXIX и ICMUX

Текущая волатильность для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) составляет 0.44%, в то время как у Intrepid Income Fund (ICMUX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что RFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFXIXICMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.88%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

1.45%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

2.63%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

2.67%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

2.58%

+0.40%