PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с VGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с VGUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, RFV returned 25.06% vs 3.95% for VGUS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. RFV charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.

Доходность

Сравнение доходности RFV и VGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 1.44%.

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%

VGUS

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и VGUS

2026 (YTD)2025
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%5.11%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		1.44%3.77%

Correlation

The correlation between RFV and VGUS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с VGUS:
VGUS с SGOVVGUS с VBILVGUS с VGSHVGUS с VUSBVGUS с XHLFVGUS с VTIPVGUS с TUA

Доходность на риск

RFV vs. VGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c VGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFVVGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
12.10

-10.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
35.16

-33.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

10.91

-9.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

54.56

-52.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

414.20

-408.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFV vs. VGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа VGUS равного 12.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и VGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFVVGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

12.10

-10.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

11.72

-11.35

Просадки

Сравнение просадок RFV и VGUS

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и VGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVVGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-0.07%

-71.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-0.07%

-12.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-0.00%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

0.01%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и VGUS

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVVGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

0.11%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

0.18%

+11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

0.33%

+17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

0.34%

+21.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

0.34%

+24.65%

Сравнение комиссий RFV и VGUS

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и VGUS

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VGUS в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		3.61%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFV and VGUS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (4.60%) compared to VGUS (0.11%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs VGUS's -0.07%.

On 1-year performance, RFV leads with 25.06% vs 3.95% for VGUS. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VGUS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFV has performed better with a 25.06% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for RFV.

VGUS has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.84% for RFV.

RFV is categorized as Small Cap Value Equities, while VGUS is Ultrashort Bond. RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value, while VGUS tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.07% for VGUS.

VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (12.10 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и VGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор