Сравнение RFRAX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
RFRAX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 февр. 2006 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RFRAX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFRAX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFRAX Columbia Floating Rate Fund | -0.98% | 5.83% | 6.55% | 11.01% | -2.90% | 4.53% | 1.03% | 7.60% | 0.08% | 3.82% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, RFRAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции RFRAX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 4.36% против 12.14% соответственно.
RFRAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.36%
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFRAX и GSFTX
RFRAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
RFRAX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
RFRAX
GSFTX
Сравнение RFRAX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFRAX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.22 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.74 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.27 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.77 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 8.20 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFRAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.22 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.81 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.78 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.54 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между RFRAX и GSFTX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFRAX и GSFTX
Дивидендная доходность RFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности GSFTX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFRAX Columbia Floating Rate Fund | 6.18% | 6.81% | 6.62% | 7.60% | 4.44% | 3.08% | 3.44% | 4.82% | 4.41% | 3.52% | 3.85% | 4.10% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок RFRAX и GSFTX
Максимальная просадка RFRAX за все время составила -33.04%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFRAX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFRAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.04% | -47.69% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -10.18% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.90% | -17.01% | +10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.74% | -32.76% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -3.94% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -6.40% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 2.20% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFRAX и GSFTX
Текущая волатильность для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) составляет 0.75%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что RFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFRAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 3.46% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 7.00% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 13.68% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 13.30% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 15.68% | -11.87% |