Сравнение RFRAX с CAPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX).
RFRAX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 февр. 2006 г.. CAPIX - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RFRAX и CAPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFRAX и CAPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RFRAX Columbia Floating Rate Fund | -0.98% | 5.83% | 6.55% | 3.77% |
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 1.80% | 7.43% | 8.60% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, RFRAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у CAPIX с доходностью 1.80%.
RFRAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.36%
CAPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFRAX и CAPIX
RFRAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии CAPIX в 1.25%.
Доходность на риск
RFRAX vs. CAPIX — Ранг доходности на риск
RFRAX
CAPIX
Сравнение RFRAX c CAPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFRAX | CAPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 8.17 | -6.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 17.89 | -15.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 5.25 | -3.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 25.83 | -23.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 146.71 | -138.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFRAX | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 8.17 | -6.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 3.21 | -2.14 |
Корреляция
Корреляция между RFRAX и CAPIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFRAX и CAPIX
Дивидендная доходность RFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности CAPIX в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFRAX Columbia Floating Rate Fund | 6.18% | 6.81% | 6.62% | 7.60% | 4.44% | 3.08% | 3.44% | 4.82% | 4.41% | 3.52% | 3.85% | 4.10% |
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 9.47% | 7.18% | 4.42% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFRAX и CAPIX
Максимальная просадка RFRAX за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки CAPIX в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFRAX и CAPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFRAX | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.04% | -1.96% | -31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -0.37% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.09% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.25% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.07% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFRAX и CAPIX
Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что RFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFRAX | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.39% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 0.87% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 1.21% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 2.50% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 2.50% | +1.31% |