PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Floating Rate Fund (RFRAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Floating Rate Fund (RFRAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19766F6960

CUSIP

19766F696

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

15 февр. 2006 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия RFRAX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Floating Rate Fund

Популярные сравнения:
RFRAX с FFRHX
Популярные сравнения:
RFRAX с FFRHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) показал доход в 1.44% с начала года и 5.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFRAX составила 4.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RFRAX

С начала года

1.44%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

1.93%

1 год

5.85%

3 года

7.24%

5 лет

6.48%

10 лет

4.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RFRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.67%0.03%-0.44%0.12%1.06%1.44%
20240.42%0.99%0.72%0.72%0.66%0.11%0.78%0.42%0.74%0.84%0.90%0.48%8.04%
20232.47%0.35%-0.31%0.81%0.08%2.05%1.30%1.22%0.61%-0.17%1.48%1.35%11.79%
20220.14%-0.63%0.10%-0.30%-2.64%-2.65%2.02%1.32%-2.61%1.22%1.40%0.09%-2.67%
20211.19%0.54%-0.08%0.51%0.75%0.28%-0.10%0.41%0.59%0.14%-0.37%0.58%4.53%
20200.39%-1.74%-13.10%4.00%3.95%1.09%1.81%2.20%0.64%-0.01%2.36%1.35%1.76%
20192.36%1.53%-0.28%1.63%-0.50%0.29%0.74%-0.25%0.30%-0.37%0.42%1.55%7.63%
20181.30%0.21%0.10%0.44%0.22%-0.11%0.88%0.33%0.57%-0.29%-1.02%-2.48%0.09%
20170.31%0.53%-0.02%0.31%0.30%-0.03%0.73%-0.04%0.50%0.61%0.17%0.42%3.84%
2016-0.70%-0.36%2.71%1.74%0.91%0.12%1.47%0.78%0.77%0.55%0.32%1.10%9.78%
20150.10%1.55%0.42%0.98%0.10%-0.21%-0.10%-0.89%-0.67%0.23%-0.80%-1.15%-0.46%
20140.51%0.39%0.20%0.11%0.54%0.51%-0.03%0.20%-0.67%0.10%0.23%-1.10%0.97%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RFRAX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RFRAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFRAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFRAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFRAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFRAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFRAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Floating Rate Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.41
  • За 5 лет: 2.37
  • За 10 лет: 1.08
  • За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.29$2.69$2.79$1.54$1.09$1.44$1.73$1.54$1.28$1.41$1.42$1.36

Дивидендный доход

6.89%8.01%8.28%4.69%3.08%4.13%4.85%4.42%3.54%3.89%4.13%3.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.20$0.20$0.19$0.19$0.00$0.78
2024$0.24$0.24$0.24$0.23$0.23$0.23$0.22$0.22$0.22$0.21$0.21$0.21$2.69
2023$0.21$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.24$0.24$0.23$0.25$0.27$2.79
2022$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.09$0.10$0.12$0.14$0.16$0.19$0.32$1.54
2021$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.10$0.11$1.09
2020$0.14$0.14$0.14$0.13$0.12$0.07$0.07$0.29$0.08$0.09$0.09$0.10$1.44
2019$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.73
2018$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.15$0.19$1.54
2017$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$1.28
2016$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.41
2015$0.12$0.12$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.42
2014$0.11$0.10$0.11$0.12$0.12$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$1.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 33.04%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка Columbia Floating Rate Fund составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.04%27 июн. 2007 г.37015 дек. 2008 г.30126 февр. 2010 г.671
-21.74%22 янв. 2020 г.4323 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.221
-6.73%4 мая 2011 г.8025 авг. 2011 г.10831 янв. 2012 г.188
-6.68%21 янв. 2022 г.1146 июл. 2022 г.20528 апр. 2023 г.319
-5.34%4 июн. 2015 г.17511 февр. 2016 г.7023 мая 2016 г.245
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...