Columbia Floating Rate Fund (RFRAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Floating Rate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) показал доход в -1.13% с начала года и 4.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFRAX составила 4.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении RFRAX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.

Columbia Floating Rate Fund: годовая альфа составляет 3.36%, бета — 0.05, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 04.01.2007.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (22.98%) было выше, чем в снижении (20.62%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.08 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия RFRAX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.

RFRAX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Columbia Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Columbia Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 33.04%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 314 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Floating Rate Fund составляет 1.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.