Сравнение RFRAX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
RFRAX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 февр. 2006 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RFRAX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFRAX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFRAX Columbia Floating Rate Fund | -0.98% | 5.83% | 6.55% | 11.01% | -2.90% | 4.53% | 1.03% | 7.60% | 0.08% | 3.82% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, RFRAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции RFRAX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 4.36% против 10.15% соответственно.
RFRAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.36%
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFRAX и COSZX
RFRAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
RFRAX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
RFRAX
COSZX
Сравнение RFRAX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFRAX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.06 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.61 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.75 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 10.61 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFRAX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.06 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.75 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.58 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.21 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между RFRAX и COSZX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFRAX и COSZX
Дивидендная доходность RFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности COSZX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFRAX Columbia Floating Rate Fund | 6.18% | 6.81% | 6.62% | 7.60% | 4.44% | 3.08% | 3.44% | 4.82% | 4.41% | 3.52% | 3.85% | 4.10% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок RFRAX и COSZX
Максимальная просадка RFRAX за все время составила -33.04%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFRAX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFRAX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.04% | -63.37% | +30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -11.76% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.90% | -25.77% | +18.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.74% | -43.40% | +21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -8.07% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -18.03% | +15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 3.05% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFRAX и COSZX
Текущая волатильность для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) составляет 0.75%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что RFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFRAX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 7.24% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 10.56% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 16.31% | -13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 15.80% | -13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 17.45% | -13.64% |