Сравнение RFIX с ILS
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -14.17% vs 5.66% for ILS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 0.48%.
RFIX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- -14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.02% | -29.61% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 0.48% | 3.54% |
Correlation
The correlation between RFIX and ILS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. ILS — Ранг доходности на риск
RFIX
ILS
Сравнение RFIX c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.25 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 30.49 | -31.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и ILS
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -2.46% | -36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -1.75% | -23.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | -1.75% | -27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -0.54% | -23.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 0.19% | +15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и ILS
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 1.95% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 2.45% | +18.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 3.12% | +27.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 4.09% | +27.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 4.09% | +27.08% |
Сравнение комиссий RFIX и ILS
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и ILS
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности ILS в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.20% | 6.06% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.46% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (9.34%) compared to ILS (1.95%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 5.66% vs -14.17% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 5.66% return vs -14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 4.46% for RFIX.
They also come from different issuers: Simplify and Brookmont. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор