Сравнение RFIX с FLSP
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -14.76% vs 14.67% for FLSP. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.26%.
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -28.43% | -12.32% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.26% | 15.56% | 0.72% |
Correlation
The correlation between RFIX and FLSP is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. FLSP — Ранг доходности на риск
RFIX
FLSP
Сравнение RFIX c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.66 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.59 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.59 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.30 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и FLSP
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -22.75% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -4.03% | -21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -1.94% | -30.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -6.30% | -17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 1.39% | +13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и FLSP
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 1.98% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 6.86% | +13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 9.27% | +20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 13.37% | +17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 13.53% | +17.37% |
Сравнение комиссий RFIX и FLSP
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и FLSP
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FLSP в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.62% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and FLSP have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.47%) compared to FLSP (1.98%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs FLSP's -22.75%.
On 1-year performance, FLSP leads with 14.67% vs -14.76% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLSP has performed better with a 14.67% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.
RFIX has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 2.62% for FLSP.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: Simplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор