Сравнение RFISX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ranger Small Cap Fund (RFISX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
RFISX управляется Ranger Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности RFISX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFISX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFISX Ranger Small Cap Fund | -4.71% | -3.01% | 6.32% | 20.25% | -30.89% | 17.29% | 32.82% | 29.66% | -7.80% | 15.38% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, RFISX показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции RFISX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.82% соответственно.
RFISX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -4.41%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- 7.71%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFISX и NCLEX
RFISX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
RFISX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
RFISX
NCLEX
Сравнение RFISX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Small Cap Fund (RFISX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFISX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.79 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | -1.07 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.88 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.73 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.99 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFISX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.79 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.36 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.50 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между RFISX и NCLEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFISX и NCLEX
Дивидендная доходность RFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFISX Ranger Small Cap Fund | 11.30% | 10.77% | 0.00% | 6.35% | 3.76% | 10.05% | 6.71% | 6.62% | 16.25% | 8.08% | 9.32% | 6.87% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок RFISX и NCLEX
Максимальная просадка RFISX за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFISX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFISX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -48.68% | -49.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -21.36% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.44% | -28.50% | -69.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.44% | -35.79% | -62.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.22% | -27.21% | -71.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -8.21% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 7.84% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFISX и NCLEX
Ranger Small Cap Fund (RFISX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что RFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFISX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.11% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 12.33% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 19.73% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,192.05% | 19.47% | +2,172.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,549.82% | 19.16% | +1,530.66% |