Сравнение RFISX с KSOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ranger Small Cap Fund (RFISX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).
RFISX управляется Ranger Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RFISX и KSOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFISX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFISX Ranger Small Cap Fund | -8.03% | -3.01% | 6.32% | 20.25% | -30.89% | 17.29% | 32.82% | 29.66% | -7.80% | 15.38% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 29.65% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Доходность по периодам
С начала года, RFISX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции RFISX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 7.33% против 20.86% соответственно.
RFISX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- -1.88%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- 7.33%
KSOAX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 20.75%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFISX и KSOAX
RFISX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Доходность на риск
RFISX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
RFISX
KSOAX
Сравнение RFISX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Small Cap Fund (RFISX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFISX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.30 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.61 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.27 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.44 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFISX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.30 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.57 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.81 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.56 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между RFISX и KSOAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFISX и KSOAX
Дивидендная доходность RFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFISX Ranger Small Cap Fund | 11.71% | 10.77% | 0.00% | 6.35% | 3.76% | 10.05% | 6.71% | 6.62% | 16.25% | 8.08% | 9.32% | 6.87% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFISX и KSOAX
Максимальная просадка RFISX за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFISX и KSOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFISX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -70.21% | -28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -24.40% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.44% | -33.28% | -65.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.44% | -47.11% | -51.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.28% | -11.30% | -86.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -15.88% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 14.90% | -10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFISX и KSOAX
Текущая волатильность для Ranger Small Cap Fund (RFISX) составляет 6.26%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что RFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFISX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.94% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 19.48% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 28.88% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,192.05% | 27.75% | +2,164.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,549.82% | 25.84% | +1,523.98% |