PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFISX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFISX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ranger Small Cap Fund (RFISX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

RFISX управляется Ranger Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности RFISX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ranger Small Cap Fund (RFISX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFISX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFISX
Ranger Small Cap Fund		-4.71%-3.01%6.32%20.25%-30.89%17.29%32.82%29.66%-7.80%15.38%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, RFISX показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции RFISX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 9.61% соответственно.

RFISX

1 день
3.62%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-4.41%
1 год
1.24%
3 года*
2.52%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
7.71%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ranger Small Cap Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с RFISX:
RFISX с FTECRFISX с FCPGXRFISX с FMDGXRFISX с VOORFISX с SPYRFISX с NWKDXRFISX с NBMIX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий RFISX и EMCAX

RFISX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
RFISX
Ranger Small Cap Fund

Доходность на риск

RFISX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFISX
Ранг доходности на риск RFISX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFISX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFISX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFISX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFISX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFISX: 66
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFISX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Small Cap Fund (RFISX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFISXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.41

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

0.72

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.74

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

3.00

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFISX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFISX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFISX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFISXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.41

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.12

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.48

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.44

-0.44

Корреляция

Корреляция между RFISX и EMCAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFISX и EMCAX

Дивидендная доходность RFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFISX
Ranger Small Cap Fund		11.30%10.77%0.00%6.35%3.76%10.05%6.71%6.62%16.25%8.08%9.32%6.87%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFISX и EMCAX

Максимальная просадка RFISX за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFISX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFISXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.44%

-51.81%

-46.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-10.15%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.44%

-30.60%

-67.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.44%

-42.79%

-55.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.22%

-6.22%

-92.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-13.33%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.50%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RFISX и EMCAX

Ranger Small Cap Fund (RFISX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что RFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFISXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.42%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

10.49%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

17.50%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,192.05%

18.18%

+2,173.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,549.82%

20.21%

+1,529.61%