PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с PJEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

RFI управляется Cohen & Steers. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RFI и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и PJEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-8.89%13.91%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		5.84%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции RFI уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 6.50% против 8.14% соответственно.

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

PJEZX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.63%
1 год
8.02%
3 года*
10.81%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с IYRIRFI с RLTYRFI с VOORFI с JRIRFI с SPY
Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с FIKMXPJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIXPJEZX с GRIFXPJEZX с JERIX

Сравнение комиссий RFI и PJEZX

PJEZX
PGIM US Real Estate Fund

Доходность на риск

RFI vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIPJEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.48

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.76

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.70

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

3.00

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PJEZX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIPJEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.48

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Корреляция

Корреляция между RFI и PJEZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и PJEZX

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности PJEZX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.89%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Просадки

Сравнение просадок RFI и PJEZX

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIPJEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-43.43%

-30.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-13.12%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-34.60%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-43.43%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-5.65%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-8.19%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.05%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и PJEZX

Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеют волатильность 5.03% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIPJEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.01%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.49%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

17.06%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

18.93%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

21.15%

+3.99%