PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с PISHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).

RFI управляется Cohen & Steers. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RFI и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%21.08%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у PISHX с доходностью -1.23%.

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с IYRIRFI с RLTYRFI с VOORFI с JRIRFI с SPY
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с CCVIXPISHX с LPXZXPISHX с FIQVXPISHX с CICVXPISHX с CSDIX

Сравнение комиссий RFI и PISHX

PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

RFI vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIPISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

2.12

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.65

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.53

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.93

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

8.44

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PISHX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.12

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.88

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.77

-0.43

Корреляция

Корреляция между RFI и PISHX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и PISHX

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности PISHX в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFI и PISHX

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и PISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-27.12%

-46.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-3.46%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-19.14%

-15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-2.92%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-4.03%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

0.79%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и PISHX

Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что RFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

1.19%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

1.77%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

3.22%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

4.54%

+15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

7.42%

+17.72%