Сравнение RFI с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
RFI управляется Cohen & Steers. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RFI и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFI и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 2.96% | 3.55% | 6.63% | 4.36% | -22.13% | 39.21% | -0.79% | 44.46% | -8.89% | 13.91% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции RFI превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 6.50% против 4.46% соответственно.
RFI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.50%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFI и GRIFX
Доходность на риск
RFI vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
RFI
GRIFX
Сравнение RFI c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFI | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.65 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.94 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.85 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 3.72 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFI | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.65 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.67 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.97 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.01 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между RFI и GRIFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFI и GRIFX
Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 8.62% | 8.69% | 8.29% | 8.17% | 10.02% | 6.82% | 7.61% | 6.63% | 8.93% | 7.52% | 7.93% | 10.36% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок RFI и GRIFX
Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFI | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -14.29% | -59.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -3.61% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -14.29% | -20.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -14.29% | -36.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -4.02% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -3.38% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 0.83% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFI и GRIFX
Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что RFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFI | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 0.88% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 2.48% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 4.58% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 5.56% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.14% | 4.62% | +20.52% |