PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с FSRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).

RFI управляется Cohen & Steers. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RFI и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и FSRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-8.89%13.91%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		0.93%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-4.91%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции RFI превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 6.50% против 3.28% соответственно.

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

FSRNX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.93%
6 месяцев
-1.62%
1 год
1.35%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с IYRIRFI с VOORFI с JRIRFI с SPYRFI с RNP
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с VGSLXFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO

Сравнение комиссий RFI и FSRNX

FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund

Доходность на риск

RFI vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIFSRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.09

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.24

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.19

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

0.75

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIFSRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.09

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.14

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.32

+0.01

Корреляция

Корреляция между RFI и FSRNX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и FSRNX

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности FSRNX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.75%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%

Просадки

Сравнение просадок RFI и FSRNX

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и FSRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-44.26%

-29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-12.45%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-34.27%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-44.26%

-6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-9.74%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-9.77%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.21%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и FSRNX

Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что RFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.58%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.33%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

16.41%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

18.90%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

21.41%

+3.73%