Сравнение RFGTX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RFGTX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFGTX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | -2.51% | 19.52% | 14.80% | 19.33% | -17.53% | 16.88% | 18.79% | 24.37% | -5.51% | 21.98% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RFGTX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции RFGTX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.90% против 4.81% соответственно.
RFGTX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 10.90%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFGTX и TDIFX
RFGTX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
RFGTX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
RFGTX
TDIFX
Сравнение RFGTX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFGTX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.07 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.47 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 6.12 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFGTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.96 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.00 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между RFGTX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFGTX и TDIFX
Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.38% | 6.22% | 3.80% | 2.81% | 6.71% | 5.22% | 3.53% | 4.59% | 5.29% | 2.70% | 3.88% | 5.43% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFGTX и TDIFX
Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFGTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.52% | -12.21% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -2.84% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.85% | -12.21% | -12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | -12.21% | -16.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -1.83% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -1.77% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.84% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFGTX и TDIFX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что RFGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFGTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 1.51% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 2.32% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 4.34% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 5.89% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 5.05% | +9.01% |