PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFGTX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFGTX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RFGTX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFGTX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		-2.51%19.52%14.80%19.33%-17.53%16.88%18.79%24.37%-5.51%21.98%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, RFGTX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции RFGTX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.90% против 3.95% соответственно.

RFGTX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.09%
1 год
16.92%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.90%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с RFGTX:
RFGTX с VFIAXRFGTX с GAIOXRFGTX с FRHMXRFGTX с VIIIXRFGTX с PDDDXRFGTX с VFORXRFGTX с FRKMX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий RFGTX и FFGZX

RFGTX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

RFGTX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFGTX
Ранг доходности на риск RFGTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFGTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFGTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFGTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFGTX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFGTXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.65

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.33

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.23

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

9.26

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFGTX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFGTX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFGTX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFGTXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.86

-0.12

Корреляция

Корреляция между RFGTX и FFGZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFGTX и FFGZX

Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		6.38%6.22%3.80%2.81%6.71%5.22%3.53%4.59%5.29%2.70%3.88%5.43%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок RFGTX и FFGZX

Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFGTXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.52%

-14.94%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-3.33%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.85%

-14.94%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

-14.94%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-2.30%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-2.29%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.80%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RFGTX и FFGZX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что RFGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFGTXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

2.06%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

2.89%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

4.42%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

5.04%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

4.39%

+9.67%