PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFGTX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFGTX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности RFGTX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFGTX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		-2.51%19.52%14.80%19.33%-17.53%16.88%18.79%24.37%-5.51%21.98%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Доходность по периодам

С начала года, RFGTX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFGTX имеют среднегодовую доходность 10.90%, а акции AMCPX немного впереди с 11.00%.

RFGTX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.09%
1 год
16.92%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.90%

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с RFGTX:
RFGTX с VFIAXRFGTX с GAIOXRFGTX с FRHMXRFGTX с VIIIXRFGTX с PDDDXRFGTX с VFORXRFGTX с FRKMX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий RFGTX и AMCPX

RFGTX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

Доходность на риск

RFGTX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFGTX
Ранг доходности на риск RFGTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFGTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFGTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFGTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFGTX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFGTXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.77

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.23

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.06

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

4.25

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFGTX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFGTX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFGTX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFGTXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.77

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.58

+0.16

Корреляция

Корреляция между RFGTX и AMCPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFGTX и AMCPX

Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		6.38%6.22%3.80%2.81%6.71%5.22%3.53%4.59%5.29%2.70%3.88%5.43%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок RFGTX и AMCPX

Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFGTXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.52%

-62.37%

+33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-14.18%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.85%

-36.90%

+12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

-36.90%

+8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-11.01%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-9.60%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.54%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RFGTX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) составляет 4.79%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что RFGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFGTXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.69%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

11.65%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

19.90%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

19.19%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

18.67%

-4.61%