PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFG с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFG и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFG и SMMD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
5.89%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%10.03%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF
3.02%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у SMMD с доходностью 3.02%.


RFG

1 день
1.27%
1 месяц
-5.93%
С начала года
5.89%
6 месяцев
8.54%
1 год
26.07%
3 года*
15.48%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.17%

SMMD

1 день
0.90%
1 месяц
-4.80%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.87%
1 год
24.33%
3 года*
13.55%
5 лет*
5.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

iShares Russell 2500 ETF

Сравнение комиссий RFG и SMMD

RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.


Доходность на риск

RFG vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFG
Ранг доходности на риск RFG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7676
Ранг коэф-та Мартина

SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFG c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFGSMMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.66

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.77

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

7.41

+1.28

RFG vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMD равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFGSMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.43

-0.03

Корреляция

Корреляция между RFG и SMMD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и SMMD

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SMMD в 1.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
0.36%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF
1.21%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFG и SMMD

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и SMMD.


Загрузка...

Показатели просадок


RFGSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-41.06%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-14.02%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-28.26%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-5.63%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-8.51%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.34%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и SMMD

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с iShares Russell 2500 ETF (SMMD) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFGSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.23%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

13.22%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

22.06%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

20.79%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

22.46%

+0.52%