Сравнение RFG с RIGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS).
RFG и RIGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RFG и RIGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFG и RIGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.28% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 7.60% | -0.11% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, RFG показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у RIGS с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции RFG превзошли акции RIGS по среднегодовой доходности: 9.17% против 3.30% соответственно.
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
RIGS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и RIGS
RFG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RIGS в 0.48%.
Доходность на риск
RFG vs. RIGS — Ранг доходности на риск
RFG
RIGS
Сравнение RFG c RIGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFG | RIGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.37 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.60 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.74 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 1.87 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFG | RIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.37 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между RFG и RIGS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и RIGS
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности RIGS в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.84% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и RIGS
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки RIGS в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и RIGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFG | RIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -15.31% | -36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -5.18% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -9.03% | -26.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -15.31% | -27.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -2.15% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -1.60% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.05% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и RIGS
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFG | RIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 2.20% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 6.17% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 10.15% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 7.47% | +15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 7.74% | +15.24% |