Сравнение RFG с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
RFG и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFG и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFG и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RFG показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции RFG превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 9.17% против 6.57% соответственно.
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и PBW
RFG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
RFG vs. PBW — Ранг доходности на риск
RFG
PBW
Сравнение RFG c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFG | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.37 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.88 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.83 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 13.26 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.37 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.44 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.17 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.07 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между RFG и PBW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и PBW
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и PBW
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -89.02% | +37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -21.24% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -84.98% | +49.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -89.02% | +46.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -73.91% | +67.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -62.86% | +53.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 7.74% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и PBW
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) составляет 8.51%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что RFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 11.75% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 31.89% | -17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 42.80% | -19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 42.93% | -20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 38.48% | -15.50% |