PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFG с FYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFG с FYC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) and FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Small Cap Growth Equities funds - RFG tracks the S&P Mid Cap 400 Pure Growth while FYC tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFG returned 9.62%/yr vs 14.29%/yr for FYC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RFG charges 0.35%/yr vs 0.71%/yr for FYC.

Доходность

Сравнение доходности RFG и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 26.03%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям FYC по среднегодовой доходности: 9.62% против 14.29% соответственно.

RFG

1 день
-1.34%
1 месяц
-5.53%
6 месяцев
5.79%
С начала года
14.62%
1 год
22.10%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.34%
10 лет*
9.62%

FYC

1 день
-0.40%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
18.52%
С начала года
26.03%
1 год
51.20%
3 года*
25.13%
5 лет*
12.63%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFG и FYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		14.62%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		26.03%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%

Correlation

The correlation between RFG and FYC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.88

The correlation between RFG and FYC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFG и FYC

Секторы
RFG
FYC

Промышленность

32.3%
17.4%

Технологии

22.8%
17.2%

Здравоохранение

19.0%
27.4%

Энергетика

4.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.0%

Финансовые услуги

3.6%
9.2%

Потребительский циклический сектор

3.0%
9.4%

Сырьевые материалы

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
1.4%

Недвижимость

1.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.9%

Промышленность

RFG
32.3%
FYC
17.4%

Технологии

RFG
22.8%
FYC
17.2%

Здравоохранение

RFG
19.0%
FYC
27.4%

Энергетика

RFG
4.9%
FYC
2.1%

Потребительский защитный сектор

RFG
4.8%
FYC
3.0%

Финансовые услуги

RFG
3.6%
FYC
9.2%

Потребительский циклический сектор

RFG
3.0%
FYC
9.4%

Сырьевые материалы

RFG
2.9%
FYC
3.5%

Коммунальные услуги

RFG
2.6%
FYC
1.4%

Недвижимость

RFG
1.8%
FYC
5.5%

Коммуникационные услуги

RFG
0.5%
FYC
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с IMCG
Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с PSCT

Доходность на риск

RFG vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFG c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFGFYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.38

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.22

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.91

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

17.09

-9.10

RFG vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FYC равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFG и FYC

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и FYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFGFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-47.85%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-10.48%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-27.79%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-35.37%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-47.85%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-4.97%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-9.60%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.00%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и FYC

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеют волатильность 5.32% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFGFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.55%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

16.00%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

21.65%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

23.73%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

24.59%

-1.53%

Сравнение комиссий RFG и FYC

RFG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FYC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и FYC

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FYC в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.17%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.15%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Часто задаваемые вопросы

RFG and FYC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYC has higher volatility (5.55%) compared to RFG (5.32%). In terms of maximum drawdown, RFG dropped -51.93% vs FYC's -47.85%.

On 10-year performance, FYC leads with 14.29% vs 9.62% for RFG. On fees, RFG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RFG has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYC has performed better with a 14.29% return vs 9.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

FYC has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.15% for RFG.

RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth, while FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for RFG and 0.71% for FYC.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFG и FYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор