PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFG с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFG с BKSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - RFG tracks the S&P Mid Cap 400 Pure Growth while BKSE tracks the Morningstar US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RFG returned 7.34%/yr vs 9.34%/yr for BKSE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RFG charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности RFG и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 19.37%.

RFG

1 день
-1.34%
1 месяц
-5.53%
6 месяцев
5.79%
С начала года
14.62%
1 год
22.10%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.34%
10 лет*
9.62%

BKSE

1 день
0.22%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
11.48%
С начала года
19.37%
1 год
33.15%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFG и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		14.62%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%70.02%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		19.37%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%53.89%

Correlation

The correlation between RFG and BKSE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.89

The correlation between RFG and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFG и BKSE

Секторы
RFG
BKSE

Промышленность

32.3%
14.8%

Технологии

22.8%
16.8%

Здравоохранение

19.0%
12.5%

Энергетика

4.9%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.8%

Финансовые услуги

3.6%
16.3%

Потребительский циклический сектор

3.0%
13.3%

Сырьевые материалы

2.9%
4.6%

Коммунальные услуги

2.6%
3.3%

Недвижимость

1.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.0%

Промышленность

RFG
32.3%
BKSE
14.8%

Технологии

RFG
22.8%
BKSE
16.8%

Здравоохранение

RFG
19.0%
BKSE
12.5%

Энергетика

RFG
4.9%
BKSE
6.6%

Потребительский защитный сектор

RFG
4.8%
BKSE
2.8%

Финансовые услуги

RFG
3.6%
BKSE
16.3%

Потребительский циклический сектор

RFG
3.0%
BKSE
13.3%

Сырьевые материалы

RFG
2.9%
BKSE
4.6%

Коммунальные услуги

RFG
2.6%
BKSE
3.3%

Недвижимость

RFG
1.8%
BKSE
7.1%

Коммуникационные услуги

RFG
0.5%
BKSE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с IMCG
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с VIOGBKSE с SCHABKSE с FESMBKSE с CALF

Доходность на риск

RFG vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFG c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFGBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.91

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.79

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.54

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

12.42

-4.44

RFG vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа BKSE равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFG и BKSE

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFGBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-29.08%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-9.40%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-26.76%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-29.08%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-0.41%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-8.91%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.67%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и BKSE

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFGBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.53%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

12.14%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

17.47%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

21.41%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

22.18%

+0.88%

Сравнение комиссий RFG и BKSE

RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и BKSE

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности BKSE в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.20%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.15%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Часто задаваемые вопросы

RFG and BKSE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFG has higher volatility (5.32%) compared to BKSE (3.53%). In terms of maximum drawdown, RFG dropped -51.93% vs BKSE's -29.08%.

On 5-year performance, BKSE leads with 9.34% vs 7.34% for RFG. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 9.34% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for RFG.

BKSE has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.15% for RFG.

RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth, while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.35% for RFG and 0.04% for BKSE.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFG и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор