PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RFFC is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 5 years, RFFC returned 12.38%/yr vs 12.69%/yr for VTI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

RFFC

1 день
-0.47%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.37%
3 года*
21.20%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		10.59%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%24.77%-10.23%21.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between RFFC and VTI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.94

The correlation between RFFC and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFFC и VTI

Секторы
RFFC
VTI

Технологии

29.8%
33.5%

Промышленность

13.2%
9.8%

Здравоохранение

11.8%
9.2%

Финансовые услуги

11.5%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

9.2%
10.3%

Энергетика

4.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Сырьевые материалы

2.3%
2.0%

Недвижимость

2.2%
2.4%

Технологии

RFFC
29.8%
VTI
33.5%

Промышленность

RFFC
13.2%
VTI
9.8%

Здравоохранение

RFFC
11.8%
VTI
9.2%

Финансовые услуги

RFFC
11.5%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.9%
VTI
10.0%

Коммуникационные услуги

RFFC
9.2%
VTI
10.3%

Энергетика

RFFC
4.4%
VTI
3.7%

Потребительский защитный сектор

RFFC
3.1%
VTI
4.7%

Коммунальные услуги

RFFC
2.6%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
VTI
2.0%

Недвижимость

RFFC
2.2%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

RFFC vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.33

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.18

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.17

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

14.62

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.20

Просадки

Сравнение просадок RFFC и VTI

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-55.45%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.92%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-19.30%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-25.36%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.72%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-8.03%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.93%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и VTI

ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.00% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.96%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.13%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

12.17%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.40%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

18.30%

-0.33%

Сравнение комиссий RFFC и VTI

RFFC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и VTI

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.72%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RFFC and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RFFC has higher volatility (3.00%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.69% vs 12.38% for RFFC. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.69% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.48% for RFFC.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.72% for RFFC.

They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.03% for VTI.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор