PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RFFC is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past 3 years, RFFC returned 21.79%/yr vs 12.88%/yr for THLV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 10.12%.

RFFC

1 день
1.15%
1 месяц
3.83%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.26%
1 год
29.81%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		11.86%16.83%23.51%19.50%-1.80%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.55%

Correlation

The correlation between RFFC and THLV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.79

The correlation between RFFC and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFFC и THLV

Секторы
RFFC
THLV

Технологии

29.8%
15.7%

Промышленность

13.2%
13.5%

Здравоохранение

11.8%
12.5%

Финансовые услуги

11.5%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
15.7%

Коммуникационные услуги

9.2%
0.1%

Энергетика

4.4%
17.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
13.7%

Коммунальные услуги

2.6%
14.7%

Сырьевые материалы

2.3%
12.2%

Недвижимость

2.2%
14.3%

Технологии

RFFC
29.8%
THLV
15.7%

Промышленность

RFFC
13.2%
THLV
13.5%

Здравоохранение

RFFC
11.8%
THLV
12.5%

Финансовые услуги

RFFC
11.5%
THLV
13.8%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.9%
THLV
15.7%

Коммуникационные услуги

RFFC
9.2%
THLV
0.1%

Энергетика

RFFC
4.4%
THLV
17.5%

Потребительский защитный сектор

RFFC
3.1%
THLV
13.7%

Коммунальные услуги

RFFC
2.6%
THLV
14.7%

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
THLV
12.2%

Недвижимость

RFFC
2.2%
THLV
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

RFFC vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.98

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.80

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.93

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

8.89

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.98

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.89

-0.18

Просадки

Сравнение просадок RFFC и THLV

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-13.15%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-6.66%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-13.15%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.74%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.19%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и THLV

Текущая волатильность для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) составляет 3.10%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что RFFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.42%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

7.49%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

9.84%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

11.73%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

11.73%

+6.24%

Сравнение комиссий RFFC и THLV

RFFC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и THLV

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.71%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and THLV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to RFFC (3.10%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, RFFC leads with 21.79% vs 12.88% for THLV. On fees, RFFC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RFFC has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RFFC has performed better with a 21.79% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFFC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.71% for RFFC.

They also come from different issuers: SS&C and THOR. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.64% for THLV.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор