PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFFC с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с RAFE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RFFC is actively managed, while RAFE is passively managed. Over the past 5 years, RFFC returned 12.18%/yr vs 11.72%/yr for RAFE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 15.75%.

RFFC

1 день
-0.35%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
8.62%
С начала года
12.20%
1 год
25.23%
3 года*
19.79%
5 лет*
12.18%
10 лет*
12.96%

RAFE

1 день
0.68%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
13.22%
С начала года
15.75%
1 год
28.72%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и RAFE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		12.20%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%0.80%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		15.75%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.43%

Correlation

The correlation between RFFC and RAFE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.87

The correlation between RFFC and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с PRFRAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с VOORAFE с SCHGRAFE с SNPERAFE с SCHB

Доходность на риск

RFFC vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFFCRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.55

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.57

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.87

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

15.07

-2.67

RFFC vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAFE равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFFC и RAFE

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и RAFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-35.74%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-7.46%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-16.36%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-24.28%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.02%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-6.12%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.91%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и RAFE

ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что RFFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.19%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.62%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

11.31%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

15.06%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

19.31%

-1.36%

Сравнение комиссий RFFC и RAFE

RFFC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и RAFE

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности RAFE в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.49%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.63%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and RAFE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFFC has higher volatility (2.75%) compared to RAFE (2.19%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs RAFE's -35.74%.

On 5-year performance, RFFC leads with 12.18% vs 11.72% for RAFE. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFFC has performed better with a 12.18% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for RFFC.

RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.63% for RFFC.

They also come from different issuers: SS&C and PIMCO. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор