PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RFFC is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, RFFC returned 28.37% vs 58.80% for NRSH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

RFFC

1 день
-0.47%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.37%
3 года*
21.20%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и NRSH

2026 (YTD)202520242023
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		10.59%16.83%23.51%4.82%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between RFFC and NRSH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.67

The correlation between RFFC and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFFC и NRSH

Секторы
RFFC
NRSH

Технологии

29.8%
35.5%

Промышленность

13.2%
58.7%

Здравоохранение

11.8%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Энергетика

4.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Недвижимость

2.2%
5.8%

Технологии

RFFC
29.8%
NRSH
35.5%

Промышленность

RFFC
13.2%
NRSH
58.7%

Здравоохранение

RFFC
11.8%
NRSH

-

Финансовые услуги

RFFC
11.5%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.9%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

RFFC
9.2%
NRSH

-

Энергетика

RFFC
4.4%
NRSH
2.5%

Потребительский защитный сектор

RFFC
3.1%
NRSH

-

Коммунальные услуги

RFFC
2.6%
NRSH

-

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
NRSH

-

Недвижимость

RFFC
2.2%
NRSH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

RFFC vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.42

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.11

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

5.40

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

16.86

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.11

-0.40

Просадки

Сравнение просадок RFFC и NRSH

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-24.01%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-10.94%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-5.62%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.50%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и NRSH

Текущая волатильность для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) составляет 3.00%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что RFFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

9.21%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

20.27%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

24.44%

-12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

21.54%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

21.54%

-3.57%

Сравнение комиссий RFFC и NRSH

RFFC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и NRSH

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.72%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and NRSH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to RFFC (3.00%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 28.37% for RFFC. On fees, RFFC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RFFC has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 28.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFFC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

RFFC has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.28% for NRSH.

They also come from different issuers: SS&C and Aztlan. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор