PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с FTAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RFFC is actively managed, while FTAG is passively managed. Over the past 5 years, RFFC returned 12.38%/yr vs 0.66%/yr for FTAG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFFC показывает доходность 10.59%, а FTAG немного выше – 10.75%.

RFFC

1 день
-0.47%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.37%
3 года*
21.20%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

FTAG

1 день
0.23%
1 месяц
-2.29%
С начала года
10.75%
6 месяцев
12.16%
1 год
14.00%
3 года*
5.07%
5 лет*
0.66%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и FTAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		10.59%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%24.77%-10.23%21.02%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		10.75%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%

Correlation

The correlation between RFFC and FTAG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.50

The correlation between RFFC and FTAG shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFFC и FTAG

Секторы
RFFC
FTAG

Технологии

29.8%

-

Промышленность

13.2%
24.1%

Здравоохранение

11.8%
7.8%

Финансовые услуги

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Энергетика

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%
8.4%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.3%
55.5%

Недвижимость

2.2%

-

Технологии

RFFC
29.8%
FTAG

-

Промышленность

RFFC
13.2%
FTAG
24.1%

Здравоохранение

RFFC
11.8%
FTAG
7.8%

Финансовые услуги

RFFC
11.5%
FTAG

-

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.9%
FTAG
4.2%

Коммуникационные услуги

RFFC
9.2%
FTAG

-

Энергетика

RFFC
4.4%
FTAG

-

Потребительский защитный сектор

RFFC
3.1%
FTAG
8.4%

Коммунальные услуги

RFFC
2.6%
FTAG

-

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
FTAG
55.5%

Недвижимость

RFFC
2.2%
FTAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD

Доходность на риск

RFFC vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCFTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.01

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.52

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.52

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

3.75

+10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа FTAG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.01

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.04

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.33

+1.04

Просадки

Сравнение просадок RFFC и FTAG

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и FTAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-90.89%

+54.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-9.25%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-21.87%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-32.77%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-78.58%

+78.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-71.24%

+66.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.74%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и FTAG

Текущая волатильность для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) составляет 3.00%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что RFFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.47%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

10.53%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

13.93%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.38%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

19.66%

-1.69%

Сравнение комиссий RFFC и FTAG

RFFC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и FTAG

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FTAG в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.37%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.72%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and FTAG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (3.47%) compared to RFFC (3.00%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs FTAG's -90.89%.

On 5-year performance, RFFC leads with 12.38% vs 0.66% for FTAG. On fees, RFFC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RFFC has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFFC has performed better with a 12.38% return vs 0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFFC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

FTAG has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.72% for RFFC.

They also come from different issuers: SS&C and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.70% for FTAG.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор