PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с FTAG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RFFC is actively managed, while FTAG is passively managed. Over the past 10 years, RFFC returned 12.66%/yr vs 5.38%/yr for FTAG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у FTAG с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции RFFC превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 12.66% против 5.38% соответственно.

RFFC

1 день
-0.84%
1 месяц
0.61%
С начала года
10.13%
6 месяцев
9.43%
1 год
27.11%
3 года*
20.79%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.66%

FTAG

1 день
-1.13%
1 месяц
-3.74%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.97%
1 год
8.43%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.85%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и FTAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		10.13%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%24.77%-10.23%21.02%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		6.79%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%

Correlation

The correlation between RFFC and FTAG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.50

The correlation between RFFC and FTAG shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFFC и FTAG

Секторы
RFFC
FTAG

Технологии

33.0%

-

Промышленность

12.2%
24.0%

Здравоохранение

11.7%
7.7%

Финансовые услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Энергетика

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%
8.5%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.3%
55.6%

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

RFFC
33.0%
FTAG

-

Промышленность

RFFC
12.2%
FTAG
24.0%

Здравоохранение

RFFC
11.7%
FTAG
7.7%

Финансовые услуги

RFFC
10.9%
FTAG

-

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.3%
FTAG
4.2%

Коммуникационные услуги

RFFC
8.7%
FTAG

-

Энергетика

RFFC
4.8%
FTAG

-

Потребительский защитный сектор

RFFC
2.7%
FTAG
8.5%

Коммунальные услуги

RFFC
2.4%
FTAG

-

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
FTAG
55.6%

Недвижимость

RFFC
2.0%
FTAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с FTIFFTAG с PSCXFTAG с PSMD

Доходность на риск

RFFC vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFFCFTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.60

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.95

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.11

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.89

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

2.04

+11.34

RFFC vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FTAG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFFC и FTAG

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и FTAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-90.89%

+54.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-9.56%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-21.87%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-32.77%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-50.79%

+14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-79.35%

+77.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-71.25%

+66.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.15%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и FTAG

ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RFFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.95%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.93%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

14.17%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

17.41%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

19.60%

-1.59%

Сравнение комиссий RFFC и FTAG

RFFC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и FTAG

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FTAG в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.42%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.64%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and FTAG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFFC has higher volatility (4.25%) compared to FTAG (3.95%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs FTAG's -90.89%.

On 10-year performance, RFFC leads with 12.66% vs 5.38% for FTAG. On fees, RFFC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFFC has performed better with a 12.66% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFFC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

FTAG has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.64% for RFFC.

They also come from different issuers: SS&C and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.70% for FTAG.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор