PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с DTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с DTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) are both exchange-traded funds - RFFC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SS&C, while DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index. RFFC is actively managed, while DTEC is passively managed. Over the past 5 years, RFFC returned 12.38%/yr vs 1.86%/yr for DTEC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for DTEC.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и DTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у DTEC с доходностью 3.04%.

RFFC

1 день
-0.47%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.37%
3 года*
21.20%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

DTEC

1 день
-2.82%
1 месяц
7.50%
С начала года
3.04%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.25%
3 года*
9.62%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и DTEC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		10.59%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%24.77%-10.23%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		3.04%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%

Correlation

The correlation between RFFC and DTEC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.84

The correlation between RFFC and DTEC shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFFC и DTEC

Секторы
RFFC
DTEC

Технологии

29.8%
60.0%

Промышленность

13.2%
13.7%

Здравоохранение

11.8%
10.4%

Финансовые услуги

11.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

9.2%
2.2%

Энергетика

4.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.6%
3.1%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Недвижимость

2.2%
1.1%

Технологии

RFFC
29.8%
DTEC
60.0%

Промышленность

RFFC
13.2%
DTEC
13.7%

Здравоохранение

RFFC
11.8%
DTEC
10.4%

Финансовые услуги

RFFC
11.5%
DTEC
8.5%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.9%
DTEC
1.0%

Коммуникационные услуги

RFFC
9.2%
DTEC
2.2%

Энергетика

RFFC
4.4%
DTEC
3.5%

Потребительский защитный сектор

RFFC
3.1%
DTEC

-

Коммунальные услуги

RFFC
2.6%
DTEC
3.1%

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
DTEC

-

Недвижимость

RFFC
2.2%
DTEC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

ALPS Disruptive Technologies ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG

Доходность на риск

RFFC vs. DTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c DTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCDTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.29

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
0.52

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.06

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

0.26

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

0.60

+13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. DTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа DTEC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и DTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCDTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.29

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.08

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.38

+0.33

Просадки

Сравнение просадок RFFC и DTEC

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки DTEC в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и DTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCDTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-42.00%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-20.31%

+11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-21.47%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-42.00%

+19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-5.09%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-13.31%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

8.71%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и DTEC

Текущая волатильность для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) составляет 3.00%, в то время как у ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что RFFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCDTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

6.58%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

14.30%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

18.33%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

22.07%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

22.89%

-4.92%

Сравнение комиссий RFFC и DTEC

RFFC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DTEC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и DTEC

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности DTEC в 0.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.72%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and DTEC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (6.58%) compared to RFFC (3.00%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs DTEC's -42.00%.

On 5-year performance, RFFC leads with 12.38% vs 1.86% for DTEC. On fees, RFFC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RFFC has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFFC has performed better with a 12.38% return vs 1.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFFC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for DTEC.

RFFC has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.04% for DTEC.

RFFC is categorized as Large Cap Blend Equities, while DTEC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.50% for DTEC.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и DTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор