PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с BFOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с BFOR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) are both exchange-traded funds - RFFC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SS&C, while BFOR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Barron's 400 Index. RFFC is actively managed, while BFOR is passively managed. Over the past 10 years, RFFC returned 12.66%/yr vs 13.11%/yr for BFOR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.65%/yr for BFOR.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и BFOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у BFOR с доходностью 12.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFFC имеют среднегодовую доходность 12.66%, а акции BFOR немного впереди с 13.11%.

RFFC

1 день
-0.84%
1 месяц
0.61%
С начала года
10.13%
6 месяцев
9.43%
1 год
27.11%
3 года*
20.79%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.66%

BFOR

1 день
-0.71%
1 месяц
3.66%
С начала года
12.73%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
10.60%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и BFOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		10.13%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%24.77%-10.23%21.02%
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		12.73%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-13.86%19.37%

Correlation

The correlation between RFFC and BFOR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.88

The correlation between RFFC and BFOR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFFC и BFOR

Секторы
RFFC
BFOR

Технологии

33.0%
20.9%

Промышленность

12.2%
16.5%

Здравоохранение

11.7%
11.7%

Финансовые услуги

10.9%
20.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.7%

Коммуникационные услуги

8.7%
3.8%

Энергетика

4.8%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.0%

Коммунальные услуги

2.4%
1.8%

Сырьевые материалы

2.3%
2.8%

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

RFFC
33.0%
BFOR
20.9%

Промышленность

RFFC
12.2%
BFOR
16.5%

Здравоохранение

RFFC
11.7%
BFOR
11.7%

Финансовые услуги

RFFC
10.9%
BFOR
20.9%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.3%
BFOR
10.7%

Коммуникационные услуги

RFFC
8.7%
BFOR
3.8%

Энергетика

RFFC
4.8%
BFOR
6.9%

Потребительский защитный сектор

RFFC
2.7%
BFOR
4.0%

Коммунальные услуги

RFFC
2.4%
BFOR
1.8%

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
BFOR
2.8%

Недвижимость

RFFC
2.0%
BFOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

ALPS Barron's 400 ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с MOATBFOR с SYLDBFOR с VTWOBFOR с FXAIX

Доходность на риск

RFFC vs. BFOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c BFOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFFCBFORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.65

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.43

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.75

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

10.06

+3.31

RFFC vs. BFOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BFOR равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и BFOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFFC и BFOR

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки BFOR в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и BFOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCBFORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-41.27%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.98%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-21.91%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-25.93%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-41.27%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.71%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.40%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.45%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и BFOR

ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) имеют волатильность 4.25% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCBFORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.11%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.97%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

15.03%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

19.46%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

20.40%

-2.39%

Сравнение комиссий RFFC и BFOR

RFFC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BFOR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и BFOR

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности BFOR в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.53%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.64%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and BFOR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFFC has higher volatility (4.25%) compared to BFOR (4.11%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs BFOR's -41.27%.

On 10-year performance, BFOR leads with 13.11% vs 12.66% for RFFC. On fees, RFFC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, BFOR has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BFOR has performed better with a 13.11% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFFC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

RFFC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.53% for BFOR.

RFFC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BFOR is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.65% for BFOR.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и BFOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор