PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEU с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEU с VGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds. RFEU is actively managed, while VGK is passively managed. Over the past 10 years, RFEU returned 7.29%/yr vs 9.26%/yr for VGK. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RFEU charges 0.83%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности RFEU и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEU показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции RFEU уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 7.29% против 9.26% соответственно.

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.04%
1 год
13.97%
3 года*
12.44%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.29%

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFEU и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between RFEU and VGK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.84

Over the past year, the correlation between RFEU and VGK has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RFEU и VGK

Секторы
RFEU
VGK

Финансовые услуги

18.9%
23.9%

Промышленность

15.4%
19.5%

Здравоохранение

13.3%
12.1%

Технологии

12.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

9.3%
8.5%

Энергетика

8.7%
5.3%

Коммунальные услуги

6.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.3%

Сырьевые материалы

1.2%
5.4%

Недвижимость

-

1.5%

Финансовые услуги

RFEU
18.9%
VGK
23.9%

Промышленность

RFEU
15.4%
VGK
19.5%

Здравоохранение

RFEU
13.3%
VGK
12.1%

Технологии

RFEU
12.5%
VGK
8.3%

Потребительский циклический сектор

RFEU
10.6%
VGK
6.8%

Потребительский защитный сектор

RFEU
9.3%
VGK
8.5%

Энергетика

RFEU
8.7%
VGK
5.3%

Коммунальные услуги

RFEU
6.4%
VGK
4.8%

Коммуникационные услуги

RFEU
3.8%
VGK
3.3%

Сырьевые материалы

RFEU
1.2%
VGK
5.4%

Недвижимость

RFEU

-

VGK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

RFEU vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEU c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFEUVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.18

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.72

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.50

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

5.56

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFEU vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFEUVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.18

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.28

+0.14

Просадки

Сравнение просадок RFEU и VGK

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEUVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-63.61%

+23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-12.09%

+6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-14.31%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-32.74%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.74%

-37.24%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.41%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-13.34%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

3.25%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и VGK

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что RFEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEUVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.73%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

12.78%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

15.40%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

17.90%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

18.96%

-1.10%

Сравнение комиссий RFEU и VGK

RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и VGK

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что сопоставимо с доходностью VGK в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

RFEU and VGK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (5.73%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, RFEU dropped -39.74% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VGK leads with 9.26% vs 7.29% for RFEU. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 9.26% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

RFEU and VGK have nearly identical dividend yields, around 2.83%.

They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.83% for RFEU and 0.06% for VGK.

RFEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEU и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор