PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFEU с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFEU и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFEU и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%19.89%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, RFEU показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
6.95%
1 год
21.62%
3 года*
12.42%
5 лет*
6.12%
10 лет*

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий RFEU и IGLD

RFEU берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

RFEU vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 8585
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEU c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFEUIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.69

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.17

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.27

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

9.64

+1.21

RFEU vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFEUIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.06

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.06

-0.64

Корреляция

Корреляция между RFEU и IGLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и IGLD

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFEU и IGLD

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


RFEUIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-18.59%

-21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-17.56%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-18.59%

-17.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-10.51%

+10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-5.01%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.13%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и IGLD

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) составляет 0.00%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что RFEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFEUIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.62%

-10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

21.23%

-15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

23.76%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.90%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

14.86%

+3.10%