Сравнение RFEU с GUMI
RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - RFEU is a Europe Equities fund actively managed by First Trust, while GUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, RFEU returned 13.93% vs 3.15% for GUMI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RFEU charges 0.83%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности RFEU и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFEU показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у GUMI с доходностью 1.26%.
RFEU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 8.10%
GUMI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFEU и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFEU First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | 1.50% | 30.78% | -6.09% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.26% | 3.39% | 1.57% |
Correlation
The correlation between RFEU and GUMI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFEU vs. GUMI — Ранг доходности на риск
RFEU
GUMI
Сравнение RFEU c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFEU | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.65 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 8.85 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 38.29 | -27.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFEU и GUMI
Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и GUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFEU | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -0.48% | -39.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -0.36% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.02% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -0.05% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.08% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFEU и GUMI
Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) составляет 0.00%, в то время как у Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что RFEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFEU | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.20% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 0.51% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 1.07% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 0.98% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 0.98% | +16.55% |
Сравнение комиссий RFEU и GUMI
RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFEU и GUMI
Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности GUMI в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFEU First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | 2.83% | 2.87% | 5.45% | 3.37% | 4.98% | 1.82% | 2.32% | 3.08% | 2.84% | 1.35% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
RFEU and GUMI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUMI has higher volatility (0.20%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, RFEU dropped -39.74% vs GUMI's -0.48%.
On 1-year performance, RFEU leads with 13.93% vs 3.15% for GUMI. On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RFEU has performed better with a 13.93% return vs 3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.
RFEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.77% for GUMI.
RFEU is categorized as Europe Equities, while GUMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.83% for RFEU and 0.16% for GUMI.
GUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFEU и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор