PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFEU с EWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFEU и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFEU и EWG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Доходность по периодам

С начала года, RFEU показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -5.41%.


RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
6.95%
1 год
21.62%
3 года*
12.42%
5 лет*
6.12%
10 лет*

EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

iShares MSCI Germany ETF

Сравнение комиссий RFEU и EWG

RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.


Доходность на риск

RFEU vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 8585
Ранг коэф-та Мартина

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEU c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFEUEWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.49

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.83

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.11

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.70

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

2.27

+8.59

RFEU vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа EWG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFEUEWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.49

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.24

+0.18

Корреляция

Корреляция между RFEU и EWG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и EWG

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности EWG в 1.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Просадки

Сравнение просадок RFEU и EWG

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и EWG.


Загрузка...

Показатели просадок


RFEUEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-67.57%

+27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-14.54%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-43.44%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-9.78%

+9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-19.28%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.50%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и EWG

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что RFEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFEUEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.28%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

12.45%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

19.83%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

20.30%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

21.03%

-3.07%