PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFETX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFETX с URINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFETX (American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6) and URINX (USAA Target Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, RFETX returned 9.39%/yr vs 5.75%/yr for URINX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RFETX charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for URINX.

Доходность

Сравнение доходности RFETX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFETX показывает доходность 5.70%, а URINX немного ниже – 5.58%. За последние 10 лет акции RFETX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 9.39% против 5.75% соответственно.

RFETX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.13%
1 год
15.70%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.39%

URINX

1 день
-0.33%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.04%
1 год
13.03%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.97%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFETX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6		5.70%15.73%10.86%14.52%-14.50%13.22%15.17%20.03%-4.14%18.53%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		5.58%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Correlation

The correlation between RFETX and URINX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.91

The correlation between RFETX and URINX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с RFETX:
RFETX с STRVRFETX с SCHDRFETX с FRKMXRFETX с VOORFETX с PMTIXRFETX с FYTKXRFETX с FRHMX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с USSPXURINX с ITOTURINX с FBNDURINX с FHNDXURINX с PBRNXURINX с SCHXURINX с TCLEX

Доходность на риск

RFETX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFETX
Ранг доходности на риск RFETX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFETX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFETX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFETX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFETX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFETX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFETX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFETXURINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.58

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.84

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.41

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

14.86

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFETX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFETX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFETX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFETXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.99

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.14

-0.33

Просадки

Сравнение просадок RFETX и URINX

Максимальная просадка RFETX за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFETX и URINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFETXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-15.27%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-3.92%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.68%

-4.84%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-15.27%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-15.27%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.33%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-1.92%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.90%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RFETX и URINX

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что RFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFETXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.89%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

4.24%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

5.19%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.73%

6.29%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

5.84%

+4.83%

Сравнение комиссий RFETX и URINX

RFETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFETX и URINX

Дивидендная доходность RFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности URINX в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6		6.26%6.62%4.04%3.00%4.73%6.77%3.86%4.26%4.81%2.86%3.77%5.83%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		5.79%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RFETX and URINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RFETX has higher volatility (2.28%) compared to URINX (1.89%). In terms of maximum drawdown, RFETX dropped -22.29% vs URINX's -15.27%.

URINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFETX и URINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор