Сравнение RFETX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
RFETX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RFETX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFETX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 | -1.28% | 15.73% | 10.86% | 14.52% | -14.50% | 13.22% | 15.17% | 20.03% | -4.14% | 18.53% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, RFETX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции RFETX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 8.90% против 8.24% соответственно.
RFETX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 8.90%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFETX и PMTIX
RFETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
RFETX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
RFETX
PMTIX
Сравнение RFETX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFETX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.13 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.67 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.50 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 6.98 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFETX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.13 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.47 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между RFETX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFETX и PMTIX
Дивидендная доходность RFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.71% | 6.62% | 4.04% | 3.00% | 4.73% | 6.77% | 3.86% | 4.26% | 4.81% | 2.86% | 3.77% | 5.83% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок RFETX и PMTIX
Максимальная просадка RFETX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFETX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFETX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -52.14% | +29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -7.49% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -23.05% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -25.87% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -4.15% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -6.83% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.61% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFETX и PMTIX
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) составляет 3.46%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что RFETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFETX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.92% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 5.89% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 9.92% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 10.56% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 11.21% | -0.55% |