Сравнение RFETX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
RFETX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RFETX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFETX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 | -1.28% | 15.73% | 10.86% | 14.52% | -14.50% | 13.22% | 15.17% | 20.03% | -4.14% | 18.53% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, RFETX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции RFETX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.90% против 12.25% соответственно.
RFETX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 8.90%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFETX и SCHD
RFETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
RFETX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
RFETX
SCHD
Сравнение RFETX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFETX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.88 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.32 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.05 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 3.55 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFETX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.88 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RFETX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFETX и SCHD
Дивидендная доходность RFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.71% | 6.62% | 4.04% | 3.00% | 4.73% | 6.77% | 3.86% | 4.26% | 4.81% | 2.86% | 3.77% | 5.83% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок RFETX и SCHD
Максимальная просадка RFETX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFETX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFETX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -33.37% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -12.74% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -16.85% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -33.37% | +11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -3.43% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -3.34% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 3.75% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFETX и SCHD
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что RFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFETX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.33% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 7.96% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 15.69% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 14.40% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 16.70% | -6.04% |