PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEM с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEM с SDEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) and SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. RFEM is actively managed, while SDEM is passively managed. Over the past 10 years, RFEM returned 9.39%/yr vs 5.02%/yr for SDEM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFEM charges 0.95%/yr vs 0.67%/yr for SDEM.

Доходность

Сравнение доходности RFEM и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у SDEM с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции RFEM превзошли акции SDEM по среднегодовой доходности: 9.39% против 5.02% соответственно.

RFEM

1 день
-3.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
18.11%
6 месяцев
18.72%
1 год
36.93%
3 года*
22.77%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.39%

SDEM

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.72%
С начала года
9.57%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.19%
3 года*
19.29%
5 лет*
4.56%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFEM и SDEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		18.11%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%20.33%-18.80%35.73%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		9.57%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%

Correlation

The correlation between RFEM and SDEM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.77

The correlation between RFEM and SDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFEM и SDEM

Секторы
RFEM
SDEM

Технологии

36.3%
3.3%

Финансовые услуги

21.0%
27.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
3.5%

Промышленность

8.0%
11.1%

Энергетика

5.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.5%

Сырьевые материалы

3.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.2%

Здравоохранение

2.4%
1.8%

Коммунальные услуги

1.3%
7.1%

Недвижимость

0.7%
8.1%

Технологии

RFEM
36.3%
SDEM
3.3%

Финансовые услуги

RFEM
21.0%
SDEM
27.3%

Потребительский циклический сектор

RFEM
12.7%
SDEM
3.5%

Промышленность

RFEM
8.0%
SDEM
11.1%

Энергетика

RFEM
5.9%
SDEM
3.2%

Коммуникационные услуги

RFEM
5.0%
SDEM
5.5%

Сырьевые материалы

RFEM
3.9%
SDEM
3.7%

Потребительский защитный сектор

RFEM
2.9%
SDEM
5.2%

Здравоохранение

RFEM
2.4%
SDEM
1.8%

Коммунальные услуги

RFEM
1.3%
SDEM
7.1%

Недвижимость

RFEM
0.7%
SDEM
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с ECOW
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с SPY

Доходность на риск

RFEM vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEM c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFEMSDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.96

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.73

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.03

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

9.75

+2.74

RFEM vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDEM равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и SDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFEM и SDEM

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что меньше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и SDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEMSDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-47.38%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.03%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-12.34%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.25%

-36.08%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-47.38%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-4.88%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-20.63%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.80%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и SDEM

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что RFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEMSDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

4.49%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

11.57%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

13.95%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

17.48%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

19.14%

+0.71%

Сравнение комиссий RFEM и SDEM

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SDEM в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и SDEM

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SDEM в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.73%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.06%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

RFEM and SDEM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFEM has higher volatility (8.40%) compared to SDEM (4.49%). In terms of maximum drawdown, RFEM dropped -42.22% vs SDEM's -47.38%.

On 10-year performance, RFEM leads with 9.39% vs 5.02% for SDEM. On fees, SDEM is cheaper at 0.67% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFEM has performed better with a 9.39% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDEM is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.95% for RFEM.

SDEM has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 1.73% for RFEM.

They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.95% for RFEM and 0.67% for SDEM.

RFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEM и SDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор