PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEM с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEM с ROAM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. RFEM is actively managed, while ROAM is passively managed. Over the past 10 years, RFEM returned 9.39%/yr vs 9.33%/yr for ROAM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RFEM charges 0.95%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности RFEM и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 18.11%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 24.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFEM имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции ROAM немного отстают с 9.33%.

RFEM

1 день
-3.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
18.11%
6 месяцев
18.72%
1 год
36.93%
3 года*
22.77%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.39%

ROAM

1 день
-3.55%
1 месяц
3.25%
С начала года
24.58%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.77%
3 года*
25.04%
5 лет*
11.94%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFEM и ROAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		18.11%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%20.33%-18.80%35.73%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		24.58%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%

Correlation

The correlation between RFEM and ROAM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.87

The correlation between RFEM and ROAM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFEM и ROAM

Секторы
RFEM
ROAM

Технологии

36.3%
40.0%

Финансовые услуги

21.0%
19.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
7.4%

Промышленность

8.0%
5.6%

Энергетика

5.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.0%

Сырьевые материалы

3.9%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.7%

Здравоохранение

2.4%
3.1%

Коммунальные услуги

1.3%
2.2%

Недвижимость

0.7%
1.3%

Технологии

RFEM
36.3%
ROAM
40.0%

Финансовые услуги

RFEM
21.0%
ROAM
19.9%

Потребительский циклический сектор

RFEM
12.7%
ROAM
7.4%

Промышленность

RFEM
8.0%
ROAM
5.6%

Энергетика

RFEM
5.9%
ROAM
4.8%

Коммуникационные услуги

RFEM
5.0%
ROAM
6.0%

Сырьевые материалы

RFEM
3.9%
ROAM
3.8%

Потребительский защитный сектор

RFEM
2.9%
ROAM
4.7%

Здравоохранение

RFEM
2.4%
ROAM
3.1%

Коммунальные услуги

RFEM
1.3%
ROAM
2.2%

Недвижимость

RFEM
0.7%
ROAM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с ECOW
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV

Доходность на риск

RFEM vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEM c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFEMROAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.70

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.41

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.54

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

16.16

-3.67

RFEM vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROAM равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFEM и ROAM

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что меньше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEMROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-45.47%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.92%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-16.79%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.25%

-27.07%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-45.47%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-3.55%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-11.09%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.78%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и ROAM

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) составляет 8.40%, в то время как у Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что RFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEMROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

9.09%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

14.83%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

16.66%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

15.60%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

17.95%

+1.90%

Сравнение комиссий RFEM и ROAM

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и ROAM

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности ROAM в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.73%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%0.00%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.55%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

RFEM and ROAM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (9.09%) compared to RFEM (8.40%). In terms of maximum drawdown, RFEM dropped -42.22% vs ROAM's -45.47%.

On 10-year performance, RFEM leads with 9.39% vs 9.33% for ROAM. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, RFEM has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFEM has performed better with a 9.39% return vs 9.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.95% for RFEM.

ROAM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.73% for RFEM.

They also come from different issuers: First Trust and Hartford. Their fees differ too: 0.95% for RFEM and 0.44% for ROAM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEM и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор