PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFEM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEM с EMCR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds. RFEM is actively managed, while EMCR is passively managed. Over the past 5 years, RFEM returned 10.42%/yr vs 8.43%/yr for EMCR. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. RFEM charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности RFEM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 17.47%.

RFEM

1 день
-0.16%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
14.26%
С начала года
22.63%
1 год
37.62%
3 года*
23.73%
5 лет*
10.42%
10 лет*
9.21%
Всё время*
10.18%

EMCR

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
10.45%
С начала года
17.47%
1 год
32.67%
3 года*
20.33%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
Всё время*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMCR

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
$101.80K$121.81K$134.71K

RFEM

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF
$209.66K$276.87K$270.06K

Сравнение доходности по годам RFEM и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		22.63%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%20.33%0.30%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		17.47%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-2.49%

Correlation

The correlation between RFEM and EMCR is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.87

The correlation between RFEM and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFEM и EMCR

Секторы
RFEM
EMCR

Технологии

36.5%
39.3%

Финансовые услуги

22.3%
20.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.6%

Промышленность

8.4%
4.9%

Энергетика

5.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

5.1%
8.9%

Сырьевые материалы

4.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.6%

Здравоохранение

2.4%
5.2%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Недвижимость

0.6%
1.5%

Технологии

RFEM
36.5%
EMCR
39.3%

Финансовые услуги

RFEM
22.3%
EMCR
20.8%

Потребительский циклический сектор

RFEM
10.7%
EMCR
8.6%

Промышленность

RFEM
8.4%
EMCR
4.9%

Энергетика

RFEM
5.6%
EMCR
0.0%

Коммуникационные услуги

RFEM
5.1%
EMCR
8.9%

Сырьевые материалы

RFEM
4.0%
EMCR
3.3%

Потребительский защитный сектор

RFEM
2.9%
EMCR
2.6%

Здравоохранение

RFEM
2.4%
EMCR
5.2%

Коммунальные услуги

RFEM
1.3%
EMCR
1.4%

Недвижимость

RFEM
0.6%
EMCR
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с ECOW
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

RFEM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RFEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFEMEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.39

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.91

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.37

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

7.25

+4.19

RFEM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа EMCR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFEM и EMCR

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-34.28%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-13.84%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-18.38%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-34.28%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-6.23%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-9.25%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.52%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и EMCR

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) составляет 6.66%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что RFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

7.73%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

21.31%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

23.55%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

20.16%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

20.27%

-0.53%

Сравнение комиссий RFEM и EMCR

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и EMCR

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности EMCR в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.49%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		2.58%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RFEM and EMCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCR has higher volatility (7.73%) compared to RFEM (6.66%). In terms of maximum drawdown, RFEM dropped -42.22% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, RFEM leads with 10.42% vs 8.43% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RFEM has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFEM has performed better with a 10.42% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for RFEM.

RFEM has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.49% for EMCR.

They also come from different issuers: First Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for RFEM and 0.15% for EMCR.

RFEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEM и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор