PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFEM с EMCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

RFEM и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFEM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RFEM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFEM и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		4.15%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%20.33%-3.32%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

RFEM

1 день
0.33%
1 месяц
-5.89%
С начала года
4.15%
6 месяцев
8.82%
1 год
28.76%
3 года*
19.03%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с ECOW
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий RFEM и EMCR

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

RFEM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFEMEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.48

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.06

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.26

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

8.67

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFEM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFEMEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между RFEM и EMCR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и EMCR

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности EMCR в 2.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.96%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFEM и EMCR

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

RFEMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-34.28%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.84%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-34.28%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-10.23%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-9.49%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.61%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и EMCR

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) составляет 7.96%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что RFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFEMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

9.47%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

14.87%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

20.89%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

18.81%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

19.68%

+0.08%