PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEM с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEM с DBEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) and DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. RFEM is actively managed, while DBEM is passively managed. Over the past 10 years, RFEM returned 9.39%/yr vs 10.69%/yr for DBEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RFEM charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for DBEM.

Доходность

Сравнение доходности RFEM и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 18.11%, что значительно ниже, чем у DBEM с доходностью 27.92%. За последние 10 лет акции RFEM уступали акциям DBEM по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.69% соответственно.

RFEM

1 день
-3.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
18.11%
6 месяцев
18.72%
1 год
36.93%
3 года*
22.77%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.39%

DBEM

1 день
-5.21%
1 месяц
2.97%
С начала года
27.92%
6 месяцев
28.44%
1 год
54.61%
3 года*
24.78%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFEM и DBEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		18.11%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%20.33%-18.80%35.73%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		27.92%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%

Correlation

The correlation between RFEM and DBEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.87

The correlation between RFEM and DBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFEM и DBEM

Секторы
RFEM
DBEM

Технологии

36.3%
43.6%

Финансовые услуги

21.0%
17.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.4%

Промышленность

8.0%
6.7%

Энергетика

5.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.1%

Сырьевые материалы

3.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.5%

Здравоохранение

2.4%
2.5%

Коммунальные услуги

1.3%
1.8%

Недвижимость

0.7%
1.0%

Технологии

RFEM
36.3%
DBEM
43.6%

Финансовые услуги

RFEM
21.0%
DBEM
17.9%

Потребительский циклический сектор

RFEM
12.7%
DBEM
8.4%

Промышленность

RFEM
8.0%
DBEM
6.7%

Энергетика

RFEM
5.9%
DBEM
3.5%

Коммуникационные услуги

RFEM
5.0%
DBEM
6.1%

Сырьевые материалы

RFEM
3.9%
DBEM
6.0%

Потребительский защитный сектор

RFEM
2.9%
DBEM
2.5%

Здравоохранение

RFEM
2.4%
DBEM
2.5%

Коммунальные услуги

RFEM
1.3%
DBEM
1.8%

Недвижимость

RFEM
0.7%
DBEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с ECOW
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с SPEMDBEM с VWODBEM с URTHDBEM с ESGE

Доходность на риск

RFEM vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEM c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFEMDBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.65

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.28

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

5.22

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

19.15

-6.66

RFEM vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEM равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFEM и DBEM

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что больше максимальной просадки DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и DBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEMDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-33.51%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-10.51%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-15.12%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.25%

-30.48%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-33.51%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.21%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-11.66%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.86%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и DBEM

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) составляет 8.40%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что RFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEMDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

11.58%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

18.66%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

20.69%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

17.70%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

17.39%

+2.46%

Сравнение комиссий RFEM и DBEM

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBEM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и DBEM

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DBEM в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		2.06%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.73%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RFEM and DBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBEM has higher volatility (11.58%) compared to RFEM (8.40%). In terms of maximum drawdown, RFEM dropped -42.22% vs DBEM's -33.51%.

On 10-year performance, DBEM leads with 10.69% vs 9.39% for RFEM. On fees, DBEM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, RFEM has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEM has performed better with a 10.69% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for RFEM.

DBEM has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.73% for RFEM.

They also come from different issuers: First Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for RFEM and 0.66% for DBEM.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEM и DBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор