PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFEM с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEM с BKEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. RFEM is actively managed, while BKEM is passively managed. Over the past 5 years, RFEM returned 8.90%/yr vs 6.40%/yr for BKEM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RFEM charges 0.95%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности RFEM и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 17.52%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 19.44%.

RFEM

1 день
-1.66%
1 месяц
-3.29%
6 месяцев
12.18%
С начала года
17.52%
1 год
30.60%
3 года*
20.87%
5 лет*
8.90%
10 лет*
8.92%

BKEM

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.71%
С начала года
19.44%
1 год
34.25%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFEM и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		17.52%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%39.77%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		19.44%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between RFEM and BKEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.92

The correlation between RFEM and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFEM и BKEM

Секторы
RFEM
BKEM

Технологии

36.3%
43.0%

Финансовые услуги

21.0%
16.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.7%

Промышленность

8.0%
8.1%

Энергетика

5.9%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.8%

Сырьевые материалы

3.9%
5.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.6%

Здравоохранение

2.4%
2.7%

Коммунальные услуги

1.3%
2.0%

Недвижимость

0.7%
1.1%

Технологии

RFEM
36.3%
BKEM
43.0%

Финансовые услуги

RFEM
21.0%
BKEM
16.9%

Потребительский циклический сектор

RFEM
12.7%
BKEM
8.7%

Промышленность

RFEM
8.0%
BKEM
8.1%

Энергетика

RFEM
5.9%
BKEM
3.4%

Коммуникационные услуги

RFEM
5.0%
BKEM
5.8%

Сырьевые материалы

RFEM
3.9%
BKEM
5.7%

Потребительский защитный сектор

RFEM
2.9%
BKEM
2.6%

Здравоохранение

RFEM
2.4%
BKEM
2.7%

Коммунальные услуги

RFEM
1.3%
BKEM
2.0%

Недвижимость

RFEM
0.7%
BKEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с ECOW
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

RFEM vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEM c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFEMBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.50

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.99

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.63

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

8.73

+1.08

RFEM vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFEM и BKEM

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEMBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-39.48%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-13.11%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-18.38%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-33.89%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-9.56%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-15.80%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.93%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и BKEM

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) составляет 5.82%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что RFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEMBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

9.77%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

21.05%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

23.01%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

19.53%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

19.65%

+0.01%

Сравнение комиссий RFEM и BKEM

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и BKEM

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности BKEM в 1.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		2.69%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%

Часто задаваемые вопросы

RFEM and BKEM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (9.77%) compared to RFEM (5.82%). In terms of maximum drawdown, RFEM dropped -42.22% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, RFEM leads with 8.90% vs 6.40% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, RFEM has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFEM has performed better with a 8.90% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.95% for RFEM.

RFEM has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.96% for BKEM.

They also come from different issuers: First Trust and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.95% for RFEM and 0.11% for BKEM.

RFEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEM и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор