PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEM с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEM с AIRR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - RFEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. RFEM is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 10 years, RFEM returned 9.39%/yr vs 22.05%/yr for AIRR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RFEM charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности RFEM и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 18.11%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.81%. За последние 10 лет акции RFEM уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 9.39% против 22.05% соответственно.

RFEM

1 день
-3.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
18.11%
6 месяцев
18.72%
1 год
36.93%
3 года*
22.77%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.39%

AIRR

1 день
-2.80%
1 месяц
3.57%
С начала года
31.81%
6 месяцев
27.48%
1 год
63.63%
3 года*
36.68%
5 лет*
25.97%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFEM и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		18.11%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%20.33%-18.80%35.73%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.81%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between RFEM and AIRR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.50

The correlation between RFEM and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFEM и AIRR

Секторы
RFEM
AIRR

Технологии

36.3%
0.7%

Финансовые услуги

21.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Промышленность

8.0%
92.4%

Энергетика

5.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

RFEM
36.3%
AIRR
0.7%

Финансовые услуги

RFEM
21.0%
AIRR
6.9%

Потребительский циклический сектор

RFEM
12.7%
AIRR

-

Промышленность

RFEM
8.0%
AIRR
92.4%

Энергетика

RFEM
5.9%
AIRR
3.8%

Коммуникационные услуги

RFEM
5.0%
AIRR

-

Сырьевые материалы

RFEM
3.9%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

RFEM
2.9%
AIRR

-

Здравоохранение

RFEM
2.4%
AIRR

-

Коммунальные услуги

RFEM
1.3%
AIRR

-

Недвижимость

RFEM
0.7%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с EMCR
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

RFEM vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEM c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFEMAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.43

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.13

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.89

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

17.83

-5.34

RFEM vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFEM и AIRR

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEMAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-42.37%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-13.09%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-27.95%

+12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.25%

-27.95%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-42.37%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-2.80%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-7.47%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.58%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и AIRR

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеют волатильность 8.40% и 8.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEMAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

8.80%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

20.63%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

26.40%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

25.45%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

26.33%

-6.48%

Сравнение комиссий RFEM и AIRR

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и AIRR

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.73%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFEM and AIRR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.80%) compared to RFEM (8.40%). In terms of maximum drawdown, RFEM dropped -42.22% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 22.05% vs 9.39% for RFEM. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, RFEM has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 22.05% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for RFEM.

RFEM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.13% for AIRR.

RFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.95% for RFEM and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEM и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор